重磅：反弹度和超跌指标的数学相关性分析

李工男

山中古木 发表于 2024-3-3 11:31
3439没有超跌，300556初级超跌

感谢老师，第一个票我分析了基本面不错，我计划中线持有，但是该公司主打产品25年专利到期，还有产品有些单一，不考虑这两个因素，这只票想超越去年前高的概率有多高，想听听您的建议！感谢

敬佩股王

博士论文啊，好好拜读下

我很快乐

一看我就知道，楼主也是搞量化的。

大牛市要来了

大牛市要来了 发表于 2024-3-3 10:43
先进行单指标相关性分析，目的是把重复的指标过滤掉，分析结论如下：
1 ...

（奇怪，我电脑加载不了EXCEL的数据分析工具，无法进行多维数据分析和多项式拟合了，等我找到再补充）

现在单说这个单指标相关系数表，其实这个表已经价值连城了，怎么说呢？
假设下次超跌的时候，股王又公布了28股；
假设我还没有被市场消灭，我接着补充了28股的超跌指标，或者我直接公布了5千只个股的超跌指标；
假设你要选9只股票；
那么你可以：
1）从短线跌幅最大的里面选三只
2）从KDJ指标最低的里面选三只
3）从低点乖离最大的里面选三只
4）综合考虑换手率高一点的，年涨停数量多一点
5）最后才是基本面、题材什么的
这样，你赚钱的概率比瞎蒙9只不知道高多少。

你千万不要从中线跌幅里面去找，不要去找那些“哇，从100块跌倒1块了”，好便宜啊。便宜无好货，主力全跑了，挤满了被套的散户。

大牛市要来了

我很快乐 发表于 2024-3-3 11:45
一看我就知道，楼主也是搞量化的。

还真不是，我学编程才不到两个星期。
参考下面的帖子：
http://bbs.gupzs.com/forum.php?m ... &fromuid=118979

大牛市要来了

李工男 发表于 2024-3-3 11:25
牛神，能帮我看下603439，300556这两个票吗，感谢

这个是谈概率的，不是个股的，个股我真不会分析，你可以咨询股王或者棋版、和尚。

山中古木

大牛市要来了 发表于 2024-3-3 12:30
（奇怪，我电脑加载不了EXCEL的数据分析工具，无法进行多维数据分析和多 ...

楼主，你看kdj有作用是看的日线还是周线？是看的K值还是D值？我是对照28只个股，分别看k值和d值，感觉没找到起作用的规律哦

徐徐图之

大牛市要来了 发表于 2024-3-3 12:30
（奇怪，我电脑加载不了EXCEL的数据分析工具，无法进行多维数据分析和多 ...

学习了！感谢楼主无私分享！

重新学习

有点意思，坐等楼主

大牛市要来了

山中古木 发表于 2024-3-3 13:44
楼主，你看kdj有作用是看的日线还是周线？是看的K值还是D值？我是对照28 ...

楼主可能对概率有误解，你看那个表KDJ的相关系数只有0.492，这个数字表明确实和KDJ不是强相关。整个要把全部的指标综合考虑。结论也很清楚的。
相关性最大的是短线跌幅，但也只有0.58。说明没有一个指标具有绝对的主导，表明反弹高度不是某个指标可以决定的，而是多个指标综合的结果。

大牛市要来了

一、前言
本文探讨了反弹涨幅和超跌技术指标的相关性，从数学角度研究各个技术指标对反弹幅度的影响，为下一次超跌提前最好技术储备。

二、简要结论
结论颠覆认知，常识上所有人都会认为跌的越多越久，反弹会越大，实际上并非如此。
1）关系最大的前三个指标分别是短线跌幅、KDJ指标、低点乖离。
2）最没有关系的三个分别是中线跌幅（跌时、跌速）、漏底、年线拐点。
3）居中的指标包括换手率、高点乖离、年涨停次数、阴线占比。
4）还有一个颠覆认知的是换手率是正相关，表明换手率越大反弹越高，不是通常认知的无量下跌才是好的。因此可以理解为换手率越大，套牢盘越恐慌而加大割肉，主力因而获取大量廉价筹码。
5）目前只反弹了14个交易日，只能说明短线意义。中线结论需要反弹结束后再做研究。

三、正文
样板范围：A股2月5日有效交易数据的5343只股票
超跌时间：2月5日前80个交易日
反弹时间：2月5日后至今14个交易日
分析工具：EXCEL相关性数据分析工具

1、单指标相关性分析
目的考察各个指标是否和涨幅有关系，结论是单个指标和反弹幅度没有直接关系。表明反弹幅度不是某个指标可以决定的，而是多个指标综合的结果。相关性最大的是短线跌幅，但也只有0.58。第二大的是KDJ，为0.492，第三大的是低点乖离率，为0.408，这些系数都是很低的。

技术指标              相关系数        说明
短线跌幅               -0.585        最后9日的跌幅
KDJ                       -0.492        默认933
DRSI                       -0.469        自创指标，KDJ、RSI6、RSI12的平均
RSI12               -0.433        12日RSI
RSI6                       -0.411        6日RSI
低点乖离               -0.408        最低点的乖离
最高换手                0.316        下跌期间单日最高换手
平均换手                0.249        下跌期间平均每日换手
高点乖离                0.245        最高点的乖离
下跌占比                0.198        下跌交易日占全部下跌交易日的比例
年线下跌拐点        -0.109        年线下跌的拐点
中线跌幅                -0.092        中线整体跌幅
中线跌速                0.086        中线平均每日的跌幅
漏底                        -0.012        漏4年底，受限于免费软件只提供1000个交易日数据
中线跌时                -0.011        中线最高和最低的时间

2、多维线性求解最大涨幅
电脑无法加载工具，而且大部分股民对概率没有概念，没有必要进行下去。再搞下去，就变成一个咨询个股反弹空间的帖子，没有意义了。而且，大道至简。请看第三点：选股策略的应用。

3、选股策略的应用
这个帖子不是解决单个股票一定有什么反弹幅度的问题。而是解决如何建立一个股票池，赚钱概率最大。举例如下：
--假设下次超跌的时候，股王又公布了28股；
--假设我还没有被市场消灭，我补充了28股的超跌指标，或者我直接公布了5千只个股的超跌指标；
--假设你要选9只股票；
那么你可以：
1）从短线跌幅最大的里面选三只
2）从KDJ指标最低的里面选三只
3）从低点乖离最大的里面选三只
4）综合考虑换手率高一点的，年涨停数量多一点
5）最后再考虑基本面、题材、K线结构等。
这样，你赚钱的概率比瞎蒙9只高很多

注意：
1）你千万不要从中线跌幅里面去找，不要去找那些“哇，从100块跌倒1块了”，好便宜啊。便宜无好货，主力全跑了，挤满了被套的散户。
2）也千万不要从漏底翻番的角度去考虑，既然漏底了，那么就是主力放弃了，或者是主力不强。要重新拉高建仓和训练，或许从中长线的角度来说是好事，但对短期的大幅度反弹，概率不大。

肆无忌惮牛

楼主这学习劲道，跑赢90%以上的散户绝对没有问题，群股超跌的时候确实会遇到选择困难症，除了数据外，我建议楼主要增加一项当下题材，超跌加题材应该是最佳选项，并且无需达到中级超跌或者完美超跌，题材股里选超跌，不是超跌股里选题材。个人观点，仅供参考。

我是江湖

请问楼主，是根据你的这个单指标相关性分析条件来编写选股公式？咱不会啊。

柏山文化

最主要的是主力资金强弱。

大牛市要来了

我是江湖 发表于 2024-3-3 16:53
请问楼主，是根据你的这个单指标相关性分析条件来编写选股公式？咱不会� ...

不用啊， 相关性已经在那个表格中。你只要根据超跌技术指标选股即可。如果股王公布了股票池，我会马上补充超跌技术指标。具体的例子见下面这个链接。http://bbs.gupzs.com/forum.php?m ... &fromuid=118979