天下归心-收评2015.09.18（跟随型程序交易系统的适用性与局限性）

天下归心

我对自己交易的最终目标是建立自动化的程序交易系统，这个系统使用计算机进行实时跟踪计算、判市、决策，自动实现交易对象的开仓和平仓，由人进行监督但并不由人进行操作。这类似于创立实体公司，安排好管理人员和员工，选择好行业和经营模式，让其自动运转，我只在旁边进行监督。由于是程序化交易，我的系统并不强调主观预判（计算机较难做到），而是提取实时信息进行计算和判断，并通过算法实现策略。

    正像每个实体企业都有其主营业务，我目前正在完善的自动化交易系统是“趋势跟随型”，也就是试图在强趋势中获得尽量大的利润——这主要通过科学的买卖点和仓位控制来实现。对于典型的牛市和熊市，这种方法效果是很好的，我输入过国内外将近210种期货、股指的历史数据，并在现货市场和期货市场中实际进行过较长时间的测试和检验，证明了这种模式的正确性，并逐步开始加大投入进行更多的实际自动化操作。  

    但是这种方法不可避免的有其局限性，面对趋势性不强的震荡类市况，由于其跟随特性，操作结果也表现出较大的超调，难以消除残差。从理论上看，是因为采样周期不适应造成的，故此需要进行周期变换。我在之前的某个帖子里提到过，连续两次操作错误后（1次卖出之后马上涨，1次买入之后马上跌），我会立即停止操作，并重新调整周期或更换操作对象。这正是针对这种跟随型交易系统的局限性所做的对策。

   因为上述理由，我觉得各位朋友如果有偷懒的想法，想根据个别人说的买卖点就操作，需要非常警惕。如果因此而产生不好的影响，实非我本意。

  《道德经》有言：知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。 知道自己方法的局限性和适用性，是通往较高水平交易的基础素质之一。

回到市场，股指在昨日尾盘大跳水后，今日缩量震荡，下午14:00发出30分钟卖点，打分86，尾盘15:00发出买点信号，打分85（除上证外）。对于我的操作来说，依旧执行昨日的策略，先抛出部分保证绝对安全，然后根据买卖点操作，14:00抛出仓位，尾盘买入仓位，目前，跟随型仓位4成+超跌试验仓位8%。如果，大家发现我连续错误（卖完就涨，买完就跌），说明处在密集的震荡中（无量且趋向性弱），如果想提高胜率需要调整分析周期，但是随之而来的问题是——太小的周期不具备可操作性，因此我会选择停止交易。

对程序化交易有兴趣者可阅读“海龟交易”相关书籍。下周将带家人远游，提前祝各位网友、版主，佳节愉快。{:soso_e100:}

深深呼吸

谢谢！旅途愉快！

COOKTAIL

归心高手，还是有个问题请教一下
我用的是通达信和同花顺，都是免费版。通达信用的多一些，相对熟悉一点。
但是只能下载日k线数据到本地硬盘，无法实现30、60分钟级别的盘中预警。利用分时成交到是可以实现盘中预警，但那样信号可信度较低。
我专门问了开户的民生证券，他们说实现不了分钟级别的盘中预警。
看了你前面发的帖子，知道你有办法实现盘中预警，希望能告知。谢谢！

COOKTAIL

程序化交易在震荡市里面成功的几率较低。
我身边有朋友自己设计的程序化交易，但成功率不太高。

COOKTAIL

我现在主要是想避免长时间盯盘看，买点信号出来后，是否买入主要还是自己判断。
希望能得到你的回复。
谢谢。
旅途愉快。

COOKTAIL

自己写的，没有坐上沙发，有点小遗憾，呵呵。

青松

谢谢。
旅途愉快。

永远跟随股王

对程序化交易有兴趣者可阅读“海龟交易”相关书籍。谢谢推荐。
祝楼主及家人旅途愉快。

罗伊德

楼主高手，请教您用的什么操盘系统？数据来源？短周期数据是每笔还是每分钟？震荡周期是人为设置还是自动判断？

及雨石

旅途愉快

大小散

无法实现30、60分钟级别的盘中预警？
这个我只是想了一下，应该是可以的，在通达信中。前提是你对通达信函数要熟悉，用调用数据的方式，应该可以实现。现在没时间去做验证，等啥时候清闲了，试一试

自由之神

程序化交易，只要针对几个盈利模型运作就足矣，毕竟钱不可能被特定的一些人挣完。

自由之神

程序化交易，只要针对几个盈利模型运作就足矣，毕竟钱不可能被特定的一些人挣完。

萨拉菲

天下，中秋快乐！